Determinants of Japanese Yen interest rate swap spreads: Evidence from a smooth transition vector autoregressive model
Ying Huang, Carl R. Chen, Maximo CamachoТом:
28
Рік:
2008
Мова:
english
Сторінки:
26
DOI:
10.1002/fut.20281
Файл:
PDF, 553 KB
english, 2008