Forecasting financial volatility of the Athens stock exchange daily returns: an application of the asymmetric normal mixture GARCH model
Anastassios A. Drakos, Georgios P. Kouretas, Leonidas P. ZarangasТом:
15
Рік:
2010
Мова:
english
Сторінки:
1
DOI:
10.1002/ijfe.407
Файл:
PDF, 235 KB
english, 2010