Scaling and long-range dependence in option pricing II: Pricing European option with transaction costs under the mixed Brownian–fractional Brownian model
Xiao-Tian Wang, En-Hui Zhu, Ming-Ming Tang, Hai-Gang YanТом:
389
Рік:
2010
Мова:
english
Сторінки:
7
DOI:
10.1016/j.physa.2009.09.043
Файл:
PDF, 438 KB
english, 2010