An Asymptotic Analysis of an Optimal Hedging Model for Option Pricing with Transaction Costs
A. E. Whalley, P. WilmottТом:
7
Рік:
1997
Мова:
english
Сторінки:
18
DOI:
10.1111/1467-9965.00034
Файл:
PDF, 210 KB
english, 1997