Adaptive MCMC methods for inference on affine stochastic volatility models with jumps
Davide RaggiТом:
8
Рік:
2005
Мова:
english
Сторінки:
16
DOI:
10.1111/j.1368-423x.2005.00162.x
Файл:
PDF, 467 KB
english, 2005