Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

Volume 10; Issue 2

Journal of Asset Management

Volume 10; Issue 2
1

Enhancing the Black–Litterman and related approaches: Views and stress-test on risk factors

Meucci, Attilio
Журнал:
Journal of Asset Management
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 211 KB
english, 2009
2

Profiting from a contrarian application of technical trading rules in the US stock market

Balsara, Nauzer, Chen, Jason, Zheng, Lin
Журнал:
Journal of Asset Management
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 208 KB
english, 2009
3

Risk-adjusted performance attribution and portfolio optimisations under tracking-error constraints

Bertrand, Philippe
Журнал:
Journal of Asset Management
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 262 KB
english, 2009
4

Alternative theory of asset pricing

Moawia Alghalith
Журнал:
Journal of Asset Management
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 64 KB
english, 2009
5

A Mixed Historical Formula to forecast volatility

Roberto Ferulano
Журнал:
Journal of Asset Management
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 462 KB
english, 2009